On Parameter Estimation by Aggregated Poisson Observations
DOI:
https://doi.org/10.52737/18291163-2019.11.5-1-13Բանալի բառեր:
Parameter estimation, minimum chi-squared estimator, agregated Poisson observations, intensity function, consistency, asymptotic normalityԱմփոփում
We consider the problem of parameter estimation by the observations of inhomogeneous Poisson processes. The intensity function of the process is supposed to be a smooth function with respect to the unknown parameter. We propose a Chi-square statistic on the base of agregated observations and we define a Minimum Chi-square Estimator with the help of this statistics. We show this that estimator is consistent and asymptotically normal. We discuss possible generalizations of the obtained results.
Ներբեռնումներ
Ներբեռնման տվյալները դեռ հասանելի չեն:
Ներբեռնումներ
Հրատարակվել է
2019-04-26 — վերբեռնեք 2022-09-15
Տարբերակներ
- 2022-09-15 (2)
- 2019-04-26 (1)
Թողարկում
Բաժին
Articles
Արտոնագհր
Copyright (c) 2019 Armenian Journal of Mathematics
Այս աշխատանքն արտոնագրված է որպես Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Ինչպես մեջբերել
[1]
E. O. Accrachi, C. A. T. Aidara, and A. S. Dabye, “On Parameter Estimation by Aggregated Poisson Observations”, Armen.J.Math., vol. 11, no. 5, pp. 1–13, Sep. 2022, doi: 10.52737/18291163-2019.11.5-1-13.
